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Un indicateur technique est un calcul fait à partir des prix et des volumes passés. Il ne contient aucune information nouvelle : il présente autrement ce qui s’est déjà produit. Les robots de trading, dont le bot Frimau, en combinent plusieurs pour décider d’acheter, de vendre ou d’attendre.
1.Les moyennes mobiles
Une moyenne mobile calcule le prix moyen des N dernières séances, recalculé chaque jour. Elle lisse les secousses et fait apparaître la tendance.
- MM50 : moyenne des 50 dernières séances, tendance de moyen terme.
- MM200 : moyenne des 200 dernières séances, tendance de long terme.
2.Le RSI : la vitesse des hausses et des baisses
Le RSI (Relative Strength Index) compare l’ampleur des hausses récentes à celle des baisses, en général sur 14 séances. Il varie entre 0 et 100.
- Au-dessus de 70, l’action est dite surachetée : elle a beaucoup monté en peu de temps.
- En dessous de 30, elle est dite survendue.
Suracheté ne veut pas dire « va baisser » : une action très forte peut rester au-dessus de 70 pendant des semaines.
3.Le MACD : l’élan d’une tendance
Le MACD est l’écart entre deux moyennes mobiles exponentielles (12 et 26 séances en général). On le compare à sa propre moyenne sur 9 séances, appelée ligne de signal. Quand le MACD passe au-dessus de sa ligne de signal, l’élan est jugé haussier.
4.L’ATR : la taille normale des mouvements
L’ mesure l’amplitude moyenne des variations quotidiennes, en général sur 14 séances. Il ne dit rien de la direction ; il dit si l’action bouge beaucoup ou peu.
C’est la méthode qu’utilise le bot Frimau pour adapter la distance de ses stops à chaque action.
5.Le VIX, la température du marché
Le n’est pas calculé sur une action mais sur les options du S&P 500 : il mesure la que les investisseurs anticipent pour les 30 prochains jours. Il est souvent entre 12 et 20 en période calme, et peut dépasser 40 en pleine crise. Un article de l’Académie lui est consacré.
Pour voir ces indicateurs calculés sur une vraie action, essayez l’analyse d’action gratuite : tendance, RSI, MACD et volatilité, chacun expliqué en une phrase.