Du signal au robot : le trading algorithmique

Objectifs

Ce que vous saurez faire

• Décrire ce qu’un robot de trading fait, et ce qu’il ne sait pas faire
• Reconnaître les grandes familles de stratégies et le marché où chacune souffre
• Traduire une idée en règles d’entrée, de sortie, de filtre et de taille de position
• Débusquer surapprentissage, informations du futur et coûts oubliés dans un backtest
• Prévoir l’exécution réelle, les pannes et les coupe-circuit avant de lancer un robot
• Juger un robot avec le ratio de Sharpe, la perte maximale et le walk-forward, face à l’indice
• Comprendre pourquoi les stratégies s’usent, et ce que l’IA change vraiment

Les leçons du parcours

1. Leçon 1

   À suivre

   Qu’est-ce qu’un robot de trading ?

   Comprendre ce qu’une stratégie automatisée fait réellement, ce qu’elle ne sait pas faire, et pourquoi elle a besoin d’un humain.

   5 min 4 questions

2. Leçon 2

   Les grandes familles de stratégies

   Connaître les grandes idées sur lesquelles reposent la plupart des robots : suivre la tendance, parier sur le retour à la moyenne, arbitrer et exploiter des facteurs.

   5 min 4 questions

3. Leçon 3

   Écrire des règles sans ambiguïté

   Transformer une idée de trading en règles d’entrée, de sortie, de filtre et de taille qu’un programme peut appliquer sans rien interpréter.

   6 min 4 questions

4. Leçon 4

   Les pièges du backtest, vus de près

   Repérer, au-delà des bases, le surapprentissage, les informations du futur et les coûts oubliés qui embellissent un backtest.

   10 min 4 questions

5. Leçon 5

   Passer au réel : exécution et garde-fous

   Prévoir ce qui change entre la simulation et le marché réel, et installer les garde-fous avant le premier ordre.

   6 min 4 questions

6. Leçon 6

   Évaluer un robot face à l’indice

   Juger un robot avec le ratio de Sharpe, la perte maximale, le nombre d’opérations et le walk-forward, face à un simple ETF.

   8 min 4 questions

7. Leçon 7

   Pourquoi les stratégies s’usent

   Comprendre pourquoi une stratégie qui marchait cesse souvent de marcher, et comment s’en protéger en combinant plusieurs stratégies.

   4 min 4 questions

8. Leçon 8

   L’intelligence artificielle dans le trading : promesses et pièges

   Comprendre ce que l’apprentissage automatique et les modèles de langage apportent à un robot de trading, et les pièges qu’ils amplifient.

   5 min 4 questions

9. Étude de cas · leçon 9

   Une règle célèbre passée au crible : la moyenne 200 jours

   Tester honnêtement une règle de suivi de tendance sur trente-deux ans, et voir combien un détail d’écriture change le résultat.

   6 min 4 questions

10. Étude de cas · leçon 10

    Knight Capital : 45 minutes, plus de 460 millions de dollars perdus

    Voir comment une erreur de mise en production, sans coupe-circuit, a détruit une grande entreprise de bourse en une matinée.

    6 min 4 questions